Сравнение XDBG.L с GDIG.L
XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) and GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDBG.L returned 14.38%/yr vs 15.81%/yr for GDIG.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDBG.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for GDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности XDBG.L и GDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDBG.L торгуется в GBp, в то время как GDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDBG.L показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у GDIG.L с доходностью 17.87%.
XDBG.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 8.57%
GDIG.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 17.87%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDBG.L и GDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 23.03% | 25.68% | 8.15% | -11.18% | 18.13% | 38.25% | -3.17% | 5.10% | -14.59% |
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 17.83% | 77.01% | -7.08% | -0.65% | 15.96% | 8.15% | 27.51% | 20.58% | -6.44% |
Correlation
The correlation between XDBG.L and GDIG.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between XDBG.L and GDIG.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDBG.L и GDIG.L
Секторы
XDBG.L
GDIG.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Здравоохранение
-
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
XDBG.L
GDIG.L
Коммуникационные услуги
XDBG.L
GDIG.L
-
Потребительский защитный сектор
XDBG.L
GDIG.L
-
Промышленность
XDBG.L
GDIG.L
Финансовые услуги
XDBG.L
GDIG.L
-
Потребительский циклический сектор
XDBG.L
GDIG.L
-
Сырьевые материалы
XDBG.L
GDIG.L
Здравоохранение
XDBG.L
GDIG.L
-
Энергетика
XDBG.L
GDIG.L
Недвижимость
XDBG.L
GDIG.L
-
Коммунальные услуги
XDBG.L
GDIG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDBG.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск
XDBG.L
GDIG.L
Сравнение XDBG.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDBG.L | GDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.66 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 12.20 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDBG.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XDBG.L и GDIG.L
Максимальная просадка XDBG.L за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки GDIG.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDBG.L и GDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDBG.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -33.58% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -23.29% | +13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -23.29% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -30.31% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -10.94% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -10.42% | -24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 6.99% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDBG.L и GDIG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) составляет 4.24%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что XDBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDBG.L | GDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 11.95% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 27.76% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 33.25% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 28.51% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 27.66% | -11.65% |
Сравнение комиссий XDBG.L и GDIG.L
XDBG.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDBG.L и GDIG.L
Ни XDBG.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDBG.L and GDIG.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDBG.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDBG.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for GDIG.L.
XDBG.L is categorized as Commodities, while GDIG.L is Materials. XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged), while GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for XDBG.L and 0.50% for GDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для XDBG.L и GDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор