PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAX.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAX.L с PRIE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDAX.L (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XDAX.L tracks the FSE DAX TR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDAX.L returned 9.40%/yr vs 10.41%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDAX.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности XDAX.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAX.L показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 9.48%.

XDAX.L

1 день
0.97%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
9.40%
10 лет*
8.29%

PRIE.L

1 день
0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.49%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAX.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.17%28.81%13.14%17.20%-7.58%7.86%9.38%14.10%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		9.48%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between XDAX.L and PRIE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between XDAX.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDAX.L и PRIE.L

Секторы
XDAX.L
PRIE.L

Промышленность

34.1%
19.0%

Финансовые услуги

20.0%
24.7%

Технологии

15.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.3%

Здравоохранение

5.5%
13.1%

Сырьевые материалы

5.0%
5.1%

Коммунальные услуги

4.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
8.2%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Энергетика

-

5.0%

Промышленность

XDAX.L
34.1%
PRIE.L
19.0%

Финансовые услуги

XDAX.L
20.0%
PRIE.L
24.7%

Технологии

XDAX.L
15.4%
PRIE.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

XDAX.L
7.3%
PRIE.L
6.7%

Коммуникационные услуги

XDAX.L
6.2%
PRIE.L
3.3%

Здравоохранение

XDAX.L
5.5%
PRIE.L
13.1%

Сырьевые материалы

XDAX.L
5.0%
PRIE.L
5.1%

Коммунальные услуги

XDAX.L
4.5%
PRIE.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

XDAX.L
1.0%
PRIE.L
8.2%

Недвижимость

XDAX.L
0.9%
PRIE.L
0.6%

Энергетика

XDAX.L

-

PRIE.L
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XDAX.L:
XDAX.L с DBXD.DEXDAX.L с ISF.LXDAX.L с CACX.LXDAX.L с EUHD.LXDAX.L с 100D.LXDAX.L с IEFV.LXDAX.L с ^GDAXI
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU

Доходность на риск

XDAX.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAX.L
Ранг доходности на риск XDAX.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAX.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAX.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAX.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDAX.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.01

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.78

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.31

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

8.38

-6.72

XDAX.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAX.L на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PRIE.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAX.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAX.L и PRIE.L

Максимальная просадка XDAX.L за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAX.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDAX.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-29.33%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-10.55%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-13.25%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-15.93%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.09%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-4.65%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.92%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAX.L и PRIE.L

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что XDAX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDAX.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.95%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.32%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.15%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

13.95%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.48%

+2.96%

Сравнение комиссий XDAX.L и PRIE.L

XDAX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAX.L и PRIE.L

XDAX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.35%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%
XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAX.L and PRIE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XDAX.L.

XDAX.L tracks FSE DAX TR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XDAX.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAX.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор