Сравнение XDAT с CSHP
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, XDAT returned -9.59% vs 3.94% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
XDAT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -7.81% | 1.87% | 12.06% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between XDAT and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between XDAT and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. CSHP — Ранг доходности на риск
XDAT
CSHP
Сравнение XDAT c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 6.46 | -5.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 65.45 | -65.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 381.67 | -382.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и CSHP
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -0.08% | -54.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -0.06% | -29.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -0.04% | -22.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.85% | -0.00% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 0.01% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и CSHP
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 0.16% | +10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 0.27% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 0.36% | +23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 0.41% | +29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 0.41% | +29.02% |
Сравнение комиссий XDAT и CSHP
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и CSHP
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XDAT has higher volatility (10.70%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -9.59% for XDAT. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор