PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9U.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9U.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XD9U.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XD9U.DE returned 14.92%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XD9U.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9U.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9U.DE показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции XD9U.DE превзошли акции XDEQ.DE по среднегодовой доходности: 14.92% против 12.38% соответственно.

XD9U.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.48%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.63%
1 год
25.16%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.38%
10 лет*
14.92%

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9U.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XD9U.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		11.32%4.60%32.32%23.38%-15.69%38.71%9.43%34.69%-1.30%6.77%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-3.32%7.04%

Correlation

The correlation between XD9U.DE and XDEQ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between XD9U.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XD9U.DE:
XD9U.DE с D5BK.DEXD9U.DE с XMUS.LXD9U.DE с SC0H.DEXD9U.DE с USPY.DEXD9U.DE с XZMU.DEXD9U.DE с XD9D.DEXD9U.DE с SXR1.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX

Доходность на риск

XD9U.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9U.DE
Ранг доходности на риск XD9U.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9U.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9U.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9U.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9U.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9U.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9U.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD9U.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.78

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.56

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.04

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

12.17

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD9U.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9U.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9U.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD9U.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.78

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XD9U.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка XD9U.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9U.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9U.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-32.16%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.22%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-20.59%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-20.59%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

-32.16%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.75%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.56%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9U.DE и XDEQ.DE

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XD9U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9U.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.36%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.32%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

10.64%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.12%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.35%

+0.88%

Сравнение комиссий XD9U.DE и XDEQ.DE

XD9U.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9U.DE и XDEQ.DE

Ни XD9U.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XD9U.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD9U.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9U.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

XD9U.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDEQ.DE is Global Equities. XD9U.DE tracks MSCI USA, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for XD9U.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9U.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор