PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD9D.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD9D.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD9D.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XD9D.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XD9D.DE returned 14.44%/yr vs 11.42%/yr for XDEQ.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XD9D.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XD9D.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD9D.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%.

XD9D.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.18%
3 года*
19.01%
5 лет*
14.44%
10 лет*
—

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD9D.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		11.29%4.60%32.05%23.70%-15.63%33.05%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%30.78%

Correlation

The correlation between XD9D.DE and XDEQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.95

The correlation between XD9D.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XD9D.DE:
XD9D.DE с 2B7A.DEXD9D.DE с XD9U.DEXD9D.DE с XZMU.DEXD9D.DE с CSUS.LXD9D.DE с HMUD.LXD9D.DE с SCHDXD9D.DE с VOO
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX

Доходность на риск

XD9D.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD9D.DE
Ранг доходности на риск XD9D.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD9D.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD9D.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD9D.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD9D.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD9D.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD9D.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD9D.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.78

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.56

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.04

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

12.17

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD9D.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD9D.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD9D.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD9D.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.78

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.80

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XD9D.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD9D.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-32.16%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-6.22%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-20.59%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-20.59%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.75%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.56%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XD9D.DE и XDEQ.DE

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XD9D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD9D.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.36%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.32%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

10.64%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

14.12%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.35%

+0.01%

Сравнение комиссий XD9D.DE и XDEQ.DE

XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD9D.DE и XDEQ.DE

Дивидендная доходность XD9D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
XD9D.DE
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF		0.83%0.94%1.17%1.16%1.08%0.27%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XD9D.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XD9D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD9D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

XD9D.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDEQ.DE is Global Equities. XD9D.DE tracks MSCI USA, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for XD9D.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD9D.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор