Сравнение XD9D.DE с HMUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).
XD9D.DE и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD9D.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XD9D.DE или HMUD.L.
Основные характеристики
| XD9D.DE | HMUD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.51% | 26.50% |
| Дох-ть за 1 год | 36.59% | 38.50% |
| Дох-ть за 3 года | 10.67% | 26.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.68 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 18.05 | 5.76 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 8.31% |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 18.22% |
| Макс. просадка | -26.28% | -29.48% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XD9D.DE и HMUD.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XD9D.DE и HMUD.L
С начала года, XD9D.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью 26.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD9D.DE и HMUD.L
XD9D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XD9D.DE c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD9D.DE и HMUD.L
XD9D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.81% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок XD9D.DE и HMUD.L
Максимальная просадка XD9D.DE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки HMUD.L в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD9D.DE и HMUD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XD9D.DE и HMUD.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (XD9D.DE) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) имеют волатильность 3.57% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.