PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XD5E.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XD5E.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XD5E.L (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XD5E.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XD5E.L returned 16.13%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XD5E.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности XD5E.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XD5E.L показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.

XD5E.L

1 день
0.55%
1 месяц
1.77%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.77%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.07%

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XD5E.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		7.97%30.59%4.80%16.42%-6.55%0.90%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%

Correlation

The correlation between XD5E.L and JRDE.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between XD5E.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XD5E.L и JRDE.L

Секторы
XD5E.L
JRDE.L

Финансовые услуги

25.0%
23.7%

Промышленность

22.0%
20.4%

Технологии

15.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.6%

Коммунальные услуги

6.4%
6.0%

Здравоохранение

6.0%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.3%

Энергетика

4.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

2.9%
5.2%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Финансовые услуги

XD5E.L
25.0%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

XD5E.L
22.0%
JRDE.L
20.4%

Технологии

XD5E.L
15.1%
JRDE.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

XD5E.L
8.6%
JRDE.L
6.6%

Коммунальные услуги

XD5E.L
6.4%
JRDE.L
6.0%

Здравоохранение

XD5E.L
6.0%
JRDE.L
13.3%

Потребительский защитный сектор

XD5E.L
4.6%
JRDE.L
7.3%

Энергетика

XD5E.L
4.4%
JRDE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

XD5E.L
4.2%
JRDE.L
3.6%

Сырьевые материалы

XD5E.L
2.9%
JRDE.L
5.2%

Недвижимость

XD5E.L
1.0%
JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с XD5E.L:
XD5E.L с VEUR.LXD5E.L с CSPX.LXD5E.L с SPOL.LXD5E.L с XSTC.LXD5E.L с CS1.LXD5E.L с EUHD.LXD5E.L с EEIP.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

XD5E.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XD5E.L
Ранг доходности на риск XD5E.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XD5E.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XD5E.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XD5E.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XD5E.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XD5E.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XD5E.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XD5E.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.53

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.16

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.73

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

6.00

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XD5E.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XD5E.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XD5E.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XD5E.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.72

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XD5E.L и JRDE.L

Максимальная просадка XD5E.L за все время составила -31.47%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD5E.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XD5E.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.47%

-15.75%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.94%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-12.84%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.07%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.73%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.16%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XD5E.L и JRDE.L

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.L) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XD5E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XD5E.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.98%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.29%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

12.39%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.16%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

14.16%

+2.65%

Сравнение комиссий XD5E.L и JRDE.L

XD5E.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XD5E.L и JRDE.L

Дивидендная доходность XD5E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XD5E.L
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D		2.42%2.51%2.93%2.71%4.42%1.47%2.89%2.65%1.82%2.41%0.68%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XD5E.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XD5E.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XD5E.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

XD5E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for XD5E.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XD5E.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор