Сравнение XD3E.L с HDEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L).
XD3E.L и HDEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD3E.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. HDEU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XD3E.L и HDEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XD3E.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 3.65% | 39.69% | 5.83% | 15.06% | -4.35% | 10.46% | -2.98% | 14.79% | -12.15% | 15.45% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.47% | 43.14% | 5.17% | 11.31% | -3.49% | 13.90% | -13.33% | 10.68% | -7.27% | 14.71% |
Разные валюты инструментов
XD3E.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XD3E.L показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции XD3E.L превзошли акции HDEU.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 9.22% соответственно.
XD3E.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.00%
HDEU.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD3E.L и HDEU.L
И XD3E.L, и HDEU.L имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
XD3E.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
XD3E.L
HDEU.L
Сравнение XD3E.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD3E.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.34 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.95 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.78 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 14.41 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD3E.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XD3E.L и HDEU.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD3E.L и HDEU.L
Дивидендная доходность XD3E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности HDEU.L в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.80% | 4.91% | 5.50% | 4.28% | 4.41% | 5.88% | 5.81% | 2.39% | 4.49% | 2.86% | 2.73% | 0.14% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.10% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XD3E.L и HDEU.L
Максимальная просадка XD3E.L за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD3E.L и HDEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XD3E.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -40.22% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.85% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | -22.45% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -40.22% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -1.37% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -5.80% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.18% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD3E.L и HDEU.L
Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) имеют волатильность 4.51% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XD3E.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.59% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 8.28% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 13.43% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 13.96% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.10% | +3.20% |