Сравнение XD3E.L с XSTC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).
XD3E.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD3E.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XD3E.L и XSTC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XD3E.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 3.65% | 39.69% | 5.83% | 15.06% | -4.35% | 10.46% | -2.98% | 14.79% | -11.37% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | -7.90% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, XD3E.L показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью -7.90%.
XD3E.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.00%
XSTC.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD3E.L и XSTC.L
XD3E.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Доходность на риск
XD3E.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
XD3E.L
XSTC.L
Сравнение XD3E.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD3E.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.08 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.60 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.42 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 3.80 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD3E.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.08 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.96 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между XD3E.L и XSTC.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD3E.L и XSTC.L
Дивидендная доходность XD3E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности XSTC.L в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.80% | 4.91% | 5.50% | 4.28% | 4.41% | 5.88% | 5.81% | 2.39% | 4.49% | 2.86% | 2.73% | 0.14% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.34% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XD3E.L и XSTC.L
Максимальная просадка XD3E.L за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD3E.L и XSTC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XD3E.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -29.30% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -17.49% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | -29.30% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -14.27% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -6.36% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 6.55% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD3E.L и XSTC.L
Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) составляет 4.51%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XD3E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XD3E.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.21% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 14.94% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 23.77% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 22.13% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.42% | -3.12% |