Сравнение XD3E.L с FDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).
XD3E.L и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD3E.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XD3E.L и FDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XD3E.L и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 3.65% | 39.69% | 5.83% | 15.06% | -4.35% | 10.46% | -2.98% | 14.79% | -12.15% | 15.45% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 5.04% | 50.93% | 2.04% | 8.46% | -6.17% | 17.13% | -6.63% | 19.08% | -3.58% | 8.78% |
Разные валюты инструментов
XD3E.L торгуется в GBp, в то время как FDD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XD3E.L показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XD3E.L имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции FDD немного впереди с 10.33%.
XD3E.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.00%
FDD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD3E.L и FDD
XD3E.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.
Доходность на риск
XD3E.L vs. FDD — Ранг доходности на риск
XD3E.L
FDD
Сравнение XD3E.L c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XD3E.L | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.17 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.91 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.49 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 13.65 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XD3E.L | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.17 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XD3E.L и FDD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD3E.L и FDD
Дивидендная доходность XD3E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FDD в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.80% | 4.91% | 5.50% | 4.28% | 4.41% | 5.88% | 5.81% | 2.39% | 4.49% | 2.86% | 2.73% | 0.14% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок XD3E.L и FDD
Максимальная просадка XD3E.L за все время составила -60.60%, примерно равная максимальной просадке FDD в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD3E.L и FDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XD3E.L | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -74.77% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.44% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | -35.11% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -41.43% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -4.58% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -35.78% | +23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.00% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XD3E.L и FDD
Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) составляет 4.51%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что XD3E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XD3E.L | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.95% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.86% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 16.18% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.81% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.65% | +1.65% |