Сравнение XD3E.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
XD3E.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XD3E.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XD3E.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| XD3E.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.67% | 14.30% |
| Дох-ть за 1 год | 9.85% | 20.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 11.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 13.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.25% | 15.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 11.26% |
| Макс. просадка | -60.56% | -25.47% |
| Текущая просадка | -3.79% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между XD3E.L и VUSA.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XD3E.L и VUSA.L
С начала года, XD3E.L показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции XD3E.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 11.25% против 15.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XD3E.L и VUSA.L
XD3E.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XD3E.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XD3E.L и VUSA.L
Дивидендная доходность XD3E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VUSA.L в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD3E.L Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D | 5.07% | 4.28% | 4.41% | 5.88% | 5.81% | 2.39% | 4.49% | 2.86% | 2.73% | 0.14% | 4.39% | 4.26% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок XD3E.L и VUSA.L
Максимальная просадка XD3E.L за все время составила -60.56%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XD3E.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XD3E.L и VUSA.L
Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D (XD3E.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 4.37% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.