Сравнение XCV.TO с XUS.TO
XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XCV.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCV.TO returned 13.30%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XCV.TO charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCV.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCV.TO показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции XCV.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 16.09% соответственно.
XCV.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 13.30%
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам XCV.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 20.51% | 32.17% | 21.26% | 9.47% | 1.87% | 32.71% | -2.56% | 18.02% | -11.15% | 8.75% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between XCV.TO and XUS.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCV.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
XCV.TO
XUS.TO
Сравнение XCV.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCV.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.49 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.99 | 3.53 | +8.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.20 | 13.40 | +31.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCV.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13 | 2.63 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.08 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XCV.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XCV.TO за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCV.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCV.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -27.23% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -8.63% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -18.96% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -21.85% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -27.23% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.46% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.27% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCV.TO и XUS.TO
iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XCV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCV.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.15% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 8.67% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 11.57% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 14.92% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.48% | -0.93% |
Сравнение комиссий XCV.TO и XUS.TO
XCV.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCV.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.27% | 2.71% | 3.72% | 3.88% | 3.18% | 2.11% | 3.35% | 3.06% | 3.13% | 2.40% | 2.50% | 3.14% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XCV.TO and XUS.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for XCV.TO.
XCV.TO is categorized as Canada Equities, while XUS.TO is S&P 500. XCV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.55% for XCV.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCV.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор