PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCTE.DE с XDEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCTE.DE с XDEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCTE.DE (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) and XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XCTE.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XDEB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCTE.DE returned 10.51%/yr vs 6.45%/yr for XDEB.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XCTE.DE charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCTE.DE и XDEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCTE.DE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у XDEB.DE с доходностью 1.74%.

XCTE.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.97%
1 год
24.79%
3 года*
10.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEB.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.46%
3 года*
6.45%
5 лет*
6.21%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCTE.DE и XDEB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		5.61%19.05%22.69%-18.15%-7.69%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.74%-1.27%17.83%3.66%-6.55%

Correlation

The correlation between XCTE.DE and XDEB.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XCTE.DE:
XCTE.DE с SPYXCTE.DE с C300.LXCTE.DE с EUNM.DEXCTE.DE с XAIX.DEXCTE.DE с XCEU.DEXCTE.DE с GLDXCTE.DE с XNZN.DE
Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с SPYXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с VXUSXDEB.DE с ACWI

Доходность на риск

XCTE.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCTE.DE
Ранг доходности на риск XCTE.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCTE.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCTE.DEXDEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.01

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.04

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.02

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-0.03

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCTE.DE vs. XDEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCTE.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа XDEB.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCTE.DE и XDEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCTE.DEXDEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.01

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.70

-0.57

Просадки

Сравнение просадок XCTE.DE и XDEB.DE

Максимальная просадка XCTE.DE за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки XDEB.DE в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCTE.DE и XDEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCTE.DEXDEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-28.57%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-5.31%

-17.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-13.02%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.95%

-6.53%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.74%

-5.03%

-20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

2.37%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XCTE.DE и XDEB.DE

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XCTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCTE.DEXDEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

2.63%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

5.56%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

7.86%

+22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

10.16%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.37%

12.03%

+18.34%

Сравнение комиссий XCTE.DE и XDEB.DE

XCTE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XDEB.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCTE.DE и XDEB.DE

Ни XCTE.DE, ни XDEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCTE.DE and XDEB.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for XCTE.DE.

XCTE.DE is categorized as Technology Equities, while XDEB.DE is Global Equities. XCTE.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.44% for XCTE.DE and 0.25% for XDEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCTE.DE и XDEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор