PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCSR.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCSR.TO с VCE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF) and VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) are both Canada Equities funds - XCSR.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while VCE.TO tracks the FTSE Canada Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCSR.TO returned 13.66%/yr vs 14.72%/yr for VCE.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XCSR.TO charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for VCE.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCSR.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCSR.TO показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 11.48%.

XCSR.TO

1 день
1.26%
1 месяц
6.36%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
32.34%
3 года*
25.22%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
1.31%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.35%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCSR.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		7.96%35.35%23.27%15.18%-14.41%22.30%4,511.52%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		11.48%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%22.05%

Correlation

The correlation between XCSR.TO and VCE.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between XCSR.TO and VCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCSR.TO и VCE.TO

Секторы
XCSR.TO
VCE.TO

Финансовые услуги

49.4%
37.4%

Сырьевые материалы

17.5%
15.4%

Технологии

14.2%
8.2%

Промышленность

6.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

3.0%
3.4%

Недвижимость

1.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
1.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Здравоохранение

0.2%

-

Энергетика

-

18.4%

Финансовые услуги

XCSR.TO
49.4%
VCE.TO
37.4%

Сырьевые материалы

XCSR.TO
17.5%
VCE.TO
15.4%

Технологии

XCSR.TO
14.2%
VCE.TO
8.2%

Промышленность

XCSR.TO
6.1%
VCE.TO
10.6%

Потребительский защитный сектор

XCSR.TO
5.7%
VCE.TO
2.9%

Потребительский циклический сектор

XCSR.TO
3.0%
VCE.TO
3.4%

Недвижимость

XCSR.TO
1.5%
VCE.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

XCSR.TO
1.2%
VCE.TO
1.5%

Коммунальные услуги

XCSR.TO
1.1%
VCE.TO
1.9%

Здравоохранение

XCSR.TO
0.2%
VCE.TO

-

Энергетика

XCSR.TO

-

VCE.TO
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с CSIQ
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Доходность на риск

XCSR.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCSR.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCSR.TOVCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.55

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.38

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.89

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

18.14

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCSR.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCSR.TO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCE.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCSR.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCSR.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.78

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XCSR.TO и VCE.TO

Максимальная просадка XCSR.TO за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCSR.TO и VCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCSR.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-35.92%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-8.09%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-12.16%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-15.90%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.73%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.73%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XCSR.TO и VCE.TO

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что XCSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCSR.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.62%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

10.07%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

12.36%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

12.79%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,367.87%

14.99%

+1,352.88%

Сравнение комиссий XCSR.TO и VCE.TO

XCSR.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCSR.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность XCSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VCE.TO в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.14%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.63%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCSR.TO and VCE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for XCSR.TO.

XCSR.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for XCSR.TO and 0.06% for VCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCSR.TO и VCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор