Сравнение XCS6.DE с EMXC
XCS6.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - XCS6.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCS6.DE returned -4.64%/yr vs 11.91%/yr for EMXC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XCS6.DE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности XCS6.DE и EMXC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCS6.DE торгуется в EUR, в то время как EMXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCS6.DE показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 31.73%.
XCS6.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -9.67%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 4.37%
EMXC
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 31.73%
- 6 месяцев
- 34.50%
- 1 год
- 58.69%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCS6.DE и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -7.24% | 16.38% | 27.05% | -15.14% | -15.45% | -17.27% | 15.11% | 26.93% | -16.14% | 11.63% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 31.73% | 19.10% | 9.46% | 15.39% | -14.58% | 16.65% | 3.46% | 18.41% | -8.87% | 4.72% |
Correlation
The correlation between XCS6.DE and EMXC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between XCS6.DE and EMXC shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS6.DE vs. EMXC — Ранг доходности на риск
XCS6.DE
EMXC
Сравнение XCS6.DE c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCS6.DE | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.51 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 4.99 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 19.06 | -18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCS6.DE | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.74 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.74 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XCS6.DE и EMXC
Максимальная просадка XCS6.DE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки EMXC в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS6.DE и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS6.DE | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -37.86% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -11.81% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -18.28% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.94% | -18.28% | -31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.60% | -8.89% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -6.60% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 3.09% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS6.DE и EMXC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCS6.DE) составляет 7.17%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что XCS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS6.DE | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 11.46% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 19.27% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 21.51% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 16.12% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 19.15% | +6.18% |
Сравнение комиссий XCS6.DE и EMXC
XCS6.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS6.DE и EMXC
XCS6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.18% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCS6.DE and EMXC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for XCS6.DE.
XCS6.DE is categorized as China Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. XCS6.DE tracks MSCI China, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for XCS6.DE and 0.49% for EMXC.
Подберите оптимальное распределение для XCS6.DE и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор