Сравнение XCS.TO с PSA.TO
XCS.TO (iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - XCS.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Sml GR CAD, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. XCS.TO is passively managed, while PSA.TO is actively managed. Over the past 10 years, XCS.TO returned 8.19%/yr vs 2.27%/yr for PSA.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XCS.TO charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCS.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCS.TO показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции XCS.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 8.19% против 2.27% соответственно.
XCS.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 8.19%
PSA.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам XCS.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 15.23% | 37.65% | 18.11% | 4.17% | -8.97% | 7.71% | 13.37% | 6.12% | -10.40% | 2.51% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 1.19% | 2.64% | 4.55% | 5.13% | 2.32% | 0.61% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.08% |
Correlation
The correlation between XCS.TO and PSA.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
XCS.TO
PSA.TO
Сравнение XCS.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 5.80 | -4.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 116.89 | -114.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 356.65 | -349.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS.TO и PSA.TO
Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -0.04% | -62.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -0.02% | -14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | -0.02% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -0.04% | -35.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.50% | -0.04% | -51.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | 0.00% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -0.00% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 0.01% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS.TO и PSA.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 0.05% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 0.16% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 0.25% | +23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 0.29% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 0.25% | +24.09% |
Сравнение комиссий XCS.TO и PSA.TO
XCS.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS.TO и PSA.TO
Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PSA.TO в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.30% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.33% | 1.41% | 1.73% | 2.59% | 2.05% | 1.69% | 1.98% | 2.51% | 2.07% | 2.05% | 1.60% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
XCS.TO and PSA.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for XCS.TO.
XCS.TO is categorized as Canada Equities, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.60% for XCS.TO and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCS.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор