PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с ZCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNS.TO с ZCON.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) and ZCON.TO (BMO Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, XCNS.TO returned 5.78%/yr vs 5.78%/yr for ZCON.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNS.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ZCON.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и ZCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCNS.TO показывает доходность 5.93%, а ZCON.TO немного ниже – 5.89%.

XCNS.TO

1 день
0.34%
1 месяц
3.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
12.96%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

ZCON.TO

1 день
0.15%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.22%
1 год
13.53%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и ZCON.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.93%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		5.89%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%2.88%

Correlation

The correlation between XCNS.TO and ZCON.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2019 г.

0.65

Over the past year, XCNS.TO and ZCON.TO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XCNS.TO и ZCON.TO

Секторы
XCNS.TO
ZCON.TO

Технологии

12.2%
22.5%

Финансовые услуги

9.4%
20.0%

Промышленность

3.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.9%

Энергетика

3.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.2%

Сырьевые материалы

2.7%
6.9%

Здравоохранение

2.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.9%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

XCNS.TO
12.2%
ZCON.TO
22.5%

Финансовые услуги

XCNS.TO
9.4%
ZCON.TO
20.0%

Промышленность

XCNS.TO
3.6%
ZCON.TO
11.2%

Коммуникационные услуги

XCNS.TO
3.1%
ZCON.TO
6.9%

Энергетика

XCNS.TO
3.1%
ZCON.TO
7.8%

Потребительский циклический сектор

XCNS.TO
3.1%
ZCON.TO
8.2%

Сырьевые материалы

XCNS.TO
2.7%
ZCON.TO
6.9%

Здравоохранение

XCNS.TO
2.4%
ZCON.TO
6.8%

Потребительский защитный сектор

XCNS.TO
1.7%
ZCON.TO
4.8%

Коммунальные услуги

XCNS.TO
0.7%
ZCON.TO
2.9%

Недвижимость

XCNS.TO
0.2%
ZCON.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

BMO Conservative ETF

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с FEQT.NEOZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с XBAL.TO

Доходность на риск

XCNS.TO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOZCON.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.20

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.23

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.99

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.69

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. ZCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCON.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и ZCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOZCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и ZCON.TO

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, примерно равная максимальной просадке ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и ZCON.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNS.TOZCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-17.22%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-4.54%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-6.83%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-15.88%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.08%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.19%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.16%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и ZCON.TO

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с BMO Conservative ETF (ZCON.TO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNS.TOZCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.19%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

4.85%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

6.19%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

7.22%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

8.00%

-0.39%

Сравнение комиссий XCNS.TO и ZCON.TO

XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZCON.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и ZCON.TO

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ZCON.TO в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.49%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.05%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%

Часто задаваемые вопросы

XCNS.TO and ZCON.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCON.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCON.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XCNS.TO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for XCNS.TO and 0.15% for ZCON.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и ZCON.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор