PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNS.TO с XUT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) and XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - XCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. XCNS.TO is actively managed, while XUT.TO is passively managed. Over the past 5 years, XCNS.TO returned 5.78%/yr vs 8.06%/yr for XUT.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XCNS.TO charges 0.20%/yr vs 0.61%/yr for XUT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у XUT.TO с доходностью 15.38%.

XCNS.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.15%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

XUT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.38%
6 месяцев
15.51%
1 год
25.95%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и XUT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.93%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		15.38%18.91%13.09%-0.45%-11.02%10.80%14.74%6.74%

Correlation

The correlation between XCNS.TO and XUT.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2019 г.

0.42

Over the past year, the correlation between XCNS.TO and XUT.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XCNS.TO и XUT.TO

Секторы
XCNS.TO
XUT.TO

Технологии

12.2%

-

Финансовые услуги

9.4%

-

Промышленность

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Энергетика

3.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%
90.7%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

XCNS.TO
12.2%
XUT.TO

-

Финансовые услуги

XCNS.TO
9.4%
XUT.TO

-

Промышленность

XCNS.TO
3.6%
XUT.TO

-

Коммуникационные услуги

XCNS.TO
3.1%
XUT.TO

-

Энергетика

XCNS.TO
3.1%
XUT.TO
9.3%

Потребительский циклический сектор

XCNS.TO
3.1%
XUT.TO

-

Сырьевые материалы

XCNS.TO
2.7%
XUT.TO

-

Здравоохранение

XCNS.TO
2.4%
XUT.TO

-

Потребительский защитный сектор

XCNS.TO
1.7%
XUT.TO

-

Коммунальные услуги

XCNS.TO
0.7%
XUT.TO
90.7%

Недвижимость

XCNS.TO
0.2%
XUT.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU

Доходность на риск

XCNS.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOXUT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.24

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.55

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.63

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

5.12

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

13.35

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа XUT.TO равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и XUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.24

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и XUT.TO

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки XUT.TO в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и XUT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNS.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-37.65%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.00%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-19.41%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-28.54%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.79%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.70%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.92%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и XUT.TO

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNS.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.41%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

6.65%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

7.99%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

12.65%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

16.09%

-8.48%

Сравнение комиссий XCNS.TO и XUT.TO

XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XUT.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и XUT.TO

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности XUT.TO в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.49%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.22%3.79%4.00%3.90%3.80%2.99%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XCNS.TO and XUT.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCNS.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNS.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.

XCNS.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XUT.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.20% for XCNS.TO and 0.61% for XUT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и XUT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор