PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNS.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. XCNS.TO is actively managed, while XDIV.TO is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XCNS.TO charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.61%.

XCNS.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.15%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
4.14%
С начала года
19.61%
6 месяцев
18.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)2025
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.93%6.77%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.61%16.50%

Correlation

The correlation between XCNS.TO and XDIV.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов XCNS.TO и XDIV.TO

Секторы
XCNS.TO
XDIV.TO

Технологии

12.2%
1.3%

Финансовые услуги

9.4%
46.7%

Промышленность

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
0.4%

Энергетика

3.1%
28.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
11.5%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%
11.3%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

XCNS.TO
12.2%
XDIV.TO
1.3%

Финансовые услуги

XCNS.TO
9.4%
XDIV.TO
46.7%

Промышленность

XCNS.TO
3.6%
XDIV.TO

-

Коммуникационные услуги

XCNS.TO
3.1%
XDIV.TO
0.4%

Энергетика

XCNS.TO
3.1%
XDIV.TO
28.8%

Потребительский циклический сектор

XCNS.TO
3.1%
XDIV.TO
11.5%

Сырьевые материалы

XCNS.TO
2.7%
XDIV.TO

-

Здравоохранение

XCNS.TO
2.4%
XDIV.TO

-

Потребительский защитный сектор

XCNS.TO
1.7%
XDIV.TO

-

Коммунальные услуги

XCNS.TO
0.7%
XDIV.TO
11.3%

Недвижимость

XCNS.TO
0.2%
XDIV.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

XCNS.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

5.02

-4.16

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNS.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-2.33%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.54%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-0.41%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и XDIV.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNS.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

7.92%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

7.92%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

7.92%

-0.31%

Сравнение комиссий XCNS.TO и XDIV.TO

XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.49%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.27%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCNS.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for XCNS.TO.

XCNS.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XDIV.TO is Dividend. Their fees differ too: 0.20% for XCNS.TO and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор