PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с PFIA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNS.TO с PFIA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) and PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) are both exchange-traded funds - XCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while PFIA.TO is a fund fund. Over the past 5 years, XCNS.TO returned 5.78%/yr vs 3.36%/yr for PFIA.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и PFIA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у PFIA.TO с доходностью 0.42%.

XCNS.TO

1 день
0.34%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.15%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.40%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и PFIA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.93%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		0.42%5.46%7.72%7.27%-3.42%3.17%9.28%2.37%

Correlation

The correlation between XCNS.TO and PFIA.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2019 г.

0.07

The correlation between XCNS.TO and PFIA.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с BSV

Доходность на риск

XCNS.TO vs. PFIA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c PFIA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOPFIA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.54

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.30

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.82

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

7.93

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. PFIA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIA.TO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и PFIA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOPFIA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.75

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и PFIA.TO

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, примерно равная максимальной просадке PFIA.TO в -17.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и PFIA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNS.TOPFIA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-17.12%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-1.36%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-1.47%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-6.46%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.50%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-1.13%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.48%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и PFIA.TO

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNS.TOPFIA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.14%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

1.88%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

2.49%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

4.16%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

6.40%

+1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и PFIA.TO

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PFIA.TO в 4.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.49%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.49%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Часто задаваемые вопросы

XCNS.TO and PFIA.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и PFIA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор