PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNS.TO с GRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNS.TO с GRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) and GRO.TO (Franklin Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, XCNS.TO returned 12.96% vs 24.84% for GRO.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XCNS.TO charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for GRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XCNS.TO и GRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCNS.TO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у GRO.TO с доходностью 9.91%.

XCNS.TO

1 день
0.34%
1 месяц
3.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
12.96%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

GRO.TO

1 день
1.05%
1 месяц
5.59%
С начала года
9.91%
6 месяцев
12.55%
1 год
24.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNS.TO и GRO.TO

2026 (YTD)20252024
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		5.93%9.44%6.53%
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		9.91%11.09%15.17%

Correlation

The correlation between XCNS.TO and GRO.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Franklin Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с FLVI.NEOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с VRIF.TO

Доходность на риск

XCNS.TO vs. GRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNS.TO c GRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) и Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNS.TOGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.14

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
5.93

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

3.66

-2.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.30

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

20.48

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNS.TO vs. GRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNS.TO на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа GRO.TO равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNS.TO и GRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNS.TOGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.14

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.58

-0.72

Просадки

Сравнение просадок XCNS.TO и GRO.TO

Максимальная просадка XCNS.TO за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки GRO.TO в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNS.TO и GRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNS.TOGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-12.96%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.81%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-1.25%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.22%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNS.TO и GRO.TO

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) составляет 3.14%, в то время как у Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что XCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNS.TOGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.42%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

6.68%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

7.94%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

11.89%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

11.89%

-4.28%

Сравнение комиссий XCNS.TO и GRO.TO

XCNS.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRO.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNS.TO и GRO.TO

Дивидендная доходность XCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности GRO.TO в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.11%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.49%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Часто задаваемые вопросы

XCNS.TO and GRO.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCNS.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNS.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for GRO.TO.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for XCNS.TO and 0.21% for GRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNS.TO и GRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор