Сравнение XCNA.L с XCHA.L
XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from DWS and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 15.51%/yr for XCHA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и XCHA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCNA.L показывает доходность 10.97%, а XCHA.L немного выше – 11.44%.
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCHA.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 40.97%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам XCNA.L и XCHA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 10.97% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 11.44% | 30.08% | 16.02% | -11.00% | -9.97% |
Correlation
The correlation between XCNA.L and XCHA.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between XCNA.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNA.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск
XCNA.L
XCHA.L
Сравнение XCNA.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCNA.L | XCHA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 6.69 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.46 | 19.41 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCNA.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и XCHA.L
Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки XCHA.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и XCHA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNA.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -50.88% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -6.23% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -26.84% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.93% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -24.58% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.15% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и XCHA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеют волатильность 6.12% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | XCHA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.13% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.46% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 16.60% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.39% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.69% | +1.76% |
Сравнение комиссий XCNA.L и XCHA.L
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XCHA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и XCHA.L
Ни XCNA.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, XCNA.L and XCHA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.50% for XCHA.L.
Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и XCHA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор