Сравнение XCNA.L с KSTR.L
XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 14.07%/yr vs 19.20%/yr for KSTR.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности XCNA.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCNA.L показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
XCNA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCNA.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 7.57% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -15.38% |
Correlation
The correlation between XCNA.L and KSTR.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between XCNA.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCNA.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
XCNA.L
KSTR.L
Сравнение XCNA.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCNA.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.37 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 10.31 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCNA.L и KSTR.L
Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCNA.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.05% | -66.67% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -23.57% | +16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -35.82% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -23.57% | +16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -39.82% | +25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 7.73% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCNA.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) составляет 8.41%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCNA.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 19.71% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 34.05% | -19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 41.03% | -22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 34.61% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 34.55% | -10.02% |
Сравнение комиссий XCNA.L и KSTR.L
XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCNA.L и KSTR.L
Ни XCNA.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XCNA.L and KSTR.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: DWS and KraneShares. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор