PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNA.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNA.L с IASH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from DWS and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 11.31%/yr for IASH.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for IASH.L.

Доходность

Сравнение доходности XCNA.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCNA.L торгуется в USD, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCNA.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью 8.43%.

XCNA.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.97%
6 месяцев
14.60%
1 год
41.49%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IASH.L

1 день
-0.70%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.43%
6 месяцев
12.74%
1 год
35.66%
3 года*
11.31%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNA.L и IASH.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		10.97%32.54%14.47%-12.47%11.73%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.44%26.55%11.04%-14.55%-10.33%

Correlation

The correlation between XCNA.L and IASH.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between XCNA.L and IASH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с XCNA.L:
XCNA.L с CHIN.LXCNA.L с JRCE.LXCNA.L с CA3S.LXCNA.L с XDNS.LXCNA.L с RQFI.LXCNA.L с CEBG.LXCNA.L с FRCH.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с HSTC.LIASH.L с EMIM.LIASH.L с EUNL.DEIASH.L с XCH.TO

Доходность на риск

XCNA.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNA.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNA.LIASH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.15

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.99

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

4.82

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.46

14.12

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNA.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNA.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASH.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNA.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNA.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.05

+0.50

Просадки

Сравнение просадок XCNA.L и IASH.L

Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и IASH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNA.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-51.24%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.36%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-27.85%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-13.53%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-31.79%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.52%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNA.L и IASH.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) составляет 6.12%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что XCNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNA.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.48%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.56%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.50%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

22.73%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

23.44%

+1.01%

Сравнение комиссий XCNA.L и IASH.L

XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IASH.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNA.L и IASH.L

Ни XCNA.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCNA.L and IASH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IASH.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.40% for IASH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и IASH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор