PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCNA.L с CNAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCNA.L с CNAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from DWS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCNA.L returned 15.32%/yr vs 11.08%/yr for CNAL.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCNA.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for CNAL.L.

Доходность

Сравнение доходности XCNA.L и CNAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCNA.L торгуется в USD, в то время как CNAL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCNA.L показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у CNAL.L с доходностью 8.71%.

XCNA.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.15%
С начала года
10.97%
6 месяцев
14.60%
1 год
41.49%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNAL.L

1 день
-0.59%
1 месяц
1.26%
С начала года
8.71%
6 месяцев
12.94%
1 год
36.25%
3 года*
11.08%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCNA.L и CNAL.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		10.97%32.54%14.47%-12.47%11.73%
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.71%25.59%15.09%-14.65%-12.90%

Correlation

The correlation between XCNA.L and CNAL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.51

Over the past year, XCNA.L and CNAL.L have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с XCNA.L:
XCNA.L с CHIN.LXCNA.L с JRCE.LXCNA.L с CA3S.LXCNA.L с XDNS.LXCNA.L с RQFI.LXCNA.L с CEBG.LXCNA.L с FRCH.L
Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с C500.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с 500U.LCNAL.L с HMCA.L

Доходность на риск

XCNA.L vs. CNAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCNA.L c CNAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCNA.LCNAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.21

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.06

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

4.84

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.46

14.47

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCNA.L vs. CNAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCNA.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAL.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCNA.L и CNAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCNA.LCNAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.21

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XCNA.L и CNAL.L

Максимальная просадка XCNA.L за все время составила -32.05%, что меньше максимальной просадки CNAL.L в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCNA.L и CNAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCNA.LCNAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.05%

-49.84%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.46%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-28.64%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-14.31%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-25.24%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.50%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XCNA.L и CNAL.L

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) имеют волатильность 6.12% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCNA.LCNAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.23%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.39%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.34%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

32.01%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

43.32%

-18.87%

Сравнение комиссий XCNA.L и CNAL.L

XCNA.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CNAL.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCNA.L и CNAL.L

Ни XCNA.L, ни CNAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XCNA.L and CNAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CNAL.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for XCNA.L and 0.35% for CNAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCNA.L и CNAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор