PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCMC.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCMC.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, from Xtrackers and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCMC.DE returned 11.29%/yr vs 10.87%/yr for ETL2.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XCMC.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XCMC.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCMC.DE показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCMC.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%3.34%

Correlation

The correlation between XCMC.DE and ETL2.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.95

The correlation between XCMC.DE and ETL2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L

Доходность на риск

XCMC.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCMC.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCMC.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.87

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.47

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.59

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

8.20

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCMC.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCMC.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETL2.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCMC.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCMC.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XCMC.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка XCMC.DE за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCMC.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCMC.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-47.04%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.90%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-15.06%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-3.57%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-21.90%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.46%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XCMC.DE и ETL2.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что XCMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCMC.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.60%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.74%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

15.15%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.44%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

13.69%

+3.64%

Сравнение комиссий XCMC.DE и ETL2.DE

XCMC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCMC.DE и ETL2.DE

Ни XCMC.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XCMC.DE and ETL2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

Both ETFs track Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for XCMC.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCMC.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор