Сравнение XCLR с CSHP
XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. XCLR is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, XCLR returned 10.55% vs 3.89% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
XCLR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCLR и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 1.21% | 10.25% | 4.17% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between XCLR and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between XCLR and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCLR vs. CSHP — Ранг доходности на риск
XCLR
CSHP
Сравнение XCLR c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCLR | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 6.09 | -4.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 48.60 | -47.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 338.28 | -333.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCLR и CSHP
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCLR | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -0.08% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -0.08% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.08% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -0.00% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.01% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и CSHP
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCLR | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.16% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 0.27% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 0.36% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 0.41% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 0.41% | +9.98% |
Сравнение комиссий XCLR и CSHP
XCLR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и CSHP
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.00% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XCLR and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCLR has higher volatility (1.31%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, XCLR leads with 10.55% vs 3.89% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XCLR has performed better with a 10.55% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XCLR.
XCLR has the higher dividend yield at 13.00%, compared with 3.92% for CSHP.
XCLR is categorized as Equity Hedged, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCLR и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор