PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLN.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLN.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

XCLN.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCLN.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLN.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		12.96%37.41%-19.86%-21.98%13.22%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%24.23%52.23%-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, XCLN.TO показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%.

XCLN.TO

1 день
2.85%
1 месяц
1.17%
С начала года
12.96%
6 месяцев
15.93%
1 год
55.27%
3 года*
-0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ZGI.TOXCLN.TO с ICLNXCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XIC.TOXCLN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий XCLN.TO и XQQ.TO

XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF

Доходность на риск

XCLN.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLN.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLN.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.97

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.52

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.48

1.76

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

6.12

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLN.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLN.TO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLN.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLN.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.97

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-1.31

+1.41

Корреляция

Корреляция между XCLN.TO и XQQ.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLN.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		1.32%1.49%1.24%1.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XCLN.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCLN.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-100.00%

+50.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.76%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-99.98%

+85.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-99.99%

+73.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.67%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLN.TO и XQQ.TO

iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCLN.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

6.63%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

12.71%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

22.25%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

22.53%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

22.29%

+2.94%