PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLN.TO с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLN.TO с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - XCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 3 years, XCLN.TO returned 9.39%/yr vs 9.91%/yr for PBW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XCLN.TO charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности XCLN.TO и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCLN.TO торгуется в CAD, в то время как PBW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PBW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCLN.TO показывает доходность 43.52%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 51.92%.

XCLN.TO

1 день
0.32%
1 месяц
11.55%
С начала года
43.52%
6 месяцев
38.17%
1 год
84.89%
3 года*
9.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBW

1 день
0.92%
1 месяц
17.89%
С начала года
51.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
155.30%
3 года*
9.91%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLN.TO и PBW

2026 (YTD)2025202420232022
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		43.52%37.41%-19.86%-21.98%13.22%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		51.92%46.90%-24.82%-21.80%-20.38%

Correlation

The correlation between XCLN.TO and PBW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.36

Over the past year, XCLN.TO and PBW have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Index ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с ICLNXCLN.TO с ZGI.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XDIV.TOXCLN.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP

Доходность на риск

XCLN.TO vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLN.TO c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLN.TOPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.96

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.09

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.05

7.47

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

19.21

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLN.TO vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLN.TO на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLN.TO и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLN.TOPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

3.96

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.08

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XCLN.TO и PBW

Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки PBW в -87.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLN.TOPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-87.66%

+38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-20.92%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.31%

-65.39%

+26.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-58.61%

+57.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.52%

-45.16%

+19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

8.12%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLN.TO и PBW

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) составляет 10.18%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLN.TOPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

13.00%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

27.59%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

39.45%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

40.88%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

36.78%

-11.29%

Сравнение комиссий XCLN.TO и PBW

XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLN.TO и PBW

Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		1.04%1.49%1.24%1.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCLN.TO and PBW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCLN.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCLN.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

XCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while PBW is Small Cap Growth Equities. XCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XCLN.TO and 0.61% for PBW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLN.TO и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор