PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLN.TO с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLN.TO с FRNW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCLN.TO (iShares Global Clean Energy Index ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. XCLN.TO is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, XCLN.TO returned 9.39%/yr vs 11.23%/yr for FRNW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XCLN.TO charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности XCLN.TO и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCLN.TO торгуется в CAD, в то время как FRNW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRNW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCLN.TO показывает доходность 43.52%, что значительно выше, чем у FRNW с доходностью 35.16%.

XCLN.TO

1 день
0.32%
1 месяц
11.55%
С начала года
43.52%
6 месяцев
38.17%
1 год
84.89%
3 года*
9.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRNW

1 день
-0.49%
1 месяц
7.17%
С начала года
35.16%
6 месяцев
30.69%
1 год
86.66%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLN.TO и FRNW

2026 (YTD)2025202420232022
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		43.52%37.41%-19.86%-21.98%13.22%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		35.16%46.17%-14.34%-21.41%8.81%

Correlation

The correlation between XCLN.TO and FRNW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.49

Over the past year, XCLN.TO and FRNW have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Index ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с XCLN.TO:
XCLN.TO с ZCLN.TOXCLN.TO с ICLNXCLN.TO с ZGI.TOXCLN.TO с 36BA.DEXCLN.TO с NCLR.LXCLN.TO с XDIV.TOXCLN.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX

Доходность на риск

XCLN.TO vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLN.TO
Ранг доходности на риск XCLN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLN.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLN.TO c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLN.TOFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
3.54

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.29

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.05

7.02

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

21.99

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLN.TO vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLN.TO на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLN.TO и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLN.TOFRNWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

3.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XCLN.TO и FRNW

Максимальная просадка XCLN.TO за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки FRNW в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLN.TO и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLN.TOFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-53.14%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.40%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.31%

-40.95%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.99%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.52%

-27.57%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.95%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLN.TO и FRNW

iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что XCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLN.TOFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

7.73%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

17.23%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

24.61%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

25.95%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

25.95%

-0.46%

Сравнение комиссий XCLN.TO и FRNW

XCLN.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLN.TO и FRNW

Дивидендная доходность XCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FRNW в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%
XCLN.TO
iShares Global Clean Energy Index ETF		1.04%1.49%1.24%1.15%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCLN.TO and FRNW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCLN.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCLN.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XCLN.TO and 0.39% for FRNW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLN.TO и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор