Сравнение XCJD.DE с SMLN.DE
XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCJD.DE returned 10.79%/yr vs 14.96%/yr for SMLN.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XCJD.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCJD.DE и SMLN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCJD.DE показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у SMLN.DE с доходностью 15.87%.
XCJD.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 14.53%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLN.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам XCJD.DE и SMLN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 14.53% | 10.16% | 6.89% | 6.37% |
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.87% | 12.69% | 12.93% | 8.24% |
Correlation
The correlation between XCJD.DE and SMLN.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between XCJD.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCJD.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск
XCJD.DE
SMLN.DE
Сравнение XCJD.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCJD.DE | SMLN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.99 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 9.93 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCJD.DE | SMLN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XCJD.DE и SMLN.DE
Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и SMLN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCJD.DE | SMLN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -28.42% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.43% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -15.55% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.49% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.03% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.84% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCJD.DE и SMLN.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XCJD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCJD.DE | SMLN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.44% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 14.75% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 18.07% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.12% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.22% | +0.79% |
Сравнение комиссий XCJD.DE и SMLN.DE
XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMLN.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCJD.DE и SMLN.DE
Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 1.21% | 1.36% | 2.05% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XCJD.DE and SMLN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCJD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCJD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.
XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XCJD.DE and 0.19% for SMLN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCJD.DE и SMLN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор