PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCJD.DE с AW15.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCJD.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCJD.DE и AW15.DE


2026 (YTD)202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF
6.07%10.16%6.89%6.37%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc
2.15%10.45%2.67%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, XCJD.DE показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у AW15.DE с доходностью 2.15%.


XCJD.DE

1 день
4.77%
1 месяц
-2.60%
С начала года
6.07%
6 месяцев
9.59%
1 год
18.35%
3 года*
10.43%
5 лет*
10 лет*

AW15.DE

1 день
4.22%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.08%
3 года*
7.30%
5 лет*
1.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XCJD.DE и AW15.DE

XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AW15.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XCJD.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCJD.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCJD.DEAW15.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.84

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.59

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

5.40

+0.99

XCJD.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCJD.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW15.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCJD.DE и AW15.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCJD.DEAW15.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.08

+0.49

Корреляция

Корреляция между XCJD.DE и AW15.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCJD.DE и AW15.DE

Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок XCJD.DE и AW15.DE

Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и AW15.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


XCJD.DEAW15.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-27.14%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.48%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.79%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-12.50%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.38%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XCJD.DE и AW15.DE

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеют волатильность 8.59% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCJD.DEAW15.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

8.46%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

14.79%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

20.16%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.26%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.26%

+0.55%