PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCJD.DE с ETLR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCJD.DE с ETLR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE).

XCJD.DE и ETLR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCJD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. Фонд был запущен 25 янв. 2023 г.. ETLR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 8 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCJD.DE и ETLR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCJD.DE и ETLR.DE

2026 (YTD)202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		6.07%10.16%6.89%6.37%
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		7.66%12.36%14.84%8.42%

Доходность по периодам

С начала года, XCJD.DE показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у ETLR.DE с доходностью 7.66%.

XCJD.DE

1 день
4.77%
1 месяц
-2.60%
С начала года
6.07%
6 месяцев
9.59%
1 год
18.35%
3 года*
10.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLR.DE

1 день
4.90%
1 месяц
-2.53%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.76%
1 год
23.54%
3 года*
15.18%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с EXUS.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с SXRZ.DEXCJD.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с IQQJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с 36B4.DE

Сравнение комиссий XCJD.DE и ETLR.DE

XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ETLR.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

XCJD.DE vs. ETLR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCJD.DE c ETLR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCJD.DEETLR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.17

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.72

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.39

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

8.08

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCJD.DE vs. ETLR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCJD.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLR.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCJD.DE и ETLR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCJD.DEETLR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между XCJD.DE и ETLR.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCJD.DE и ETLR.DE

Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как ETLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.31%1.36%2.05%1.42%
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCJD.DE и ETLR.DE

Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки ETLR.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и ETLR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCJD.DEETLR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-27.67%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.40%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.16%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-5.50%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XCJD.DE и ETLR.DE

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) имеют волатильность 8.59% и 8.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCJD.DEETLR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

8.56%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

14.30%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

20.10%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.19%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.79%

+0.02%