Сравнение XCJD.DE с IUS4.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE).
XCJD.DE и IUS4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCJD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. Фонд был запущен 25 янв. 2023 г.. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCJD.DE и IUS4.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCJD.DE и IUS4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 6.07% | 10.16% | 6.89% | 6.37% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 8.74% | 15.96% | 9.46% | 4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, XCJD.DE показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у IUS4.DE с доходностью 8.74%.
XCJD.DE
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS4.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCJD.DE и IUS4.DE
XCJD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.
Доходность на риск
XCJD.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск
XCJD.DE
IUS4.DE
Сравнение XCJD.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCJD.DE | IUS4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.47 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.09 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.62 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 10.51 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCJD.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.47 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XCJD.DE и IUS4.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCJD.DE и IUS4.DE
Дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IUS4.DE в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCJD.DE Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF | 1.31% | 1.36% | 2.05% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XCJD.DE и IUS4.DE
Максимальная просадка XCJD.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCJD.DE и IUS4.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCJD.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -32.63% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.12% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.08% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -6.45% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.52% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCJD.DE и IUS4.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) имеют волатильность 8.59% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCJD.DE | IUS4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 8.44% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 12.69% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 16.79% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.80% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.96% | +0.85% |