Сравнение XCIIX с PUTW
XCIIX (BlackRock Enhanced Capital and Income Fund) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. XCIIX is actively managed, while PUTW is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCIIX charges 0.90%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности XCIIX и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XCIIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 7.52%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 9.89%
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCIIX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCIIX BlackRock Enhanced Capital and Income Fund | 7.52% | 10.59% | 14.15% | 20.34% | -11.31% | 21.80% | 13.34% | 21.26% | -10.58% | 14.36% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
Correlation
The correlation between XCIIX and PUTW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between XCIIX and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCIIX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
XCIIX
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XCIIX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Capital and Income Fund (XCIIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCIIX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCIIX и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCIIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCIIX и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCIIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | — | — |
Сравнение комиссий XCIIX и PUTW
XCIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCIIX и PUTW
Ни XCIIX, ни PUTW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% | 0.00% |
XCIIX BlackRock Enhanced Capital and Income Fund | 0.00% | 4.36% | 5.30% | 6.03% | 11.97% | 4.99% | 5.49% | 2.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
XCIIX and PUTW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCIIX и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор