PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с XUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

XCHP.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		10.64%33.58%21.73%15.27%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.09%12.19%35.16%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%.

XCHP.TO

1 день
5.96%
1 месяц
-4.67%
С начала года
10.64%
6 месяцев
21.29%
1 год
70.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
13.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий XCHP.TO и XUS.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.75

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.13

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.19

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

4.47

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа XUS.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.75

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.01

-0.03

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и XUS.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XUS.TO в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.39%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и XUS.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-27.23%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-12.50%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-6.07%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-3.49%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.33%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и XUS.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

5.14%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

9.38%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.94%

18.33%

+22.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

14.93%

+23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

16.49%

+21.72%