PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с FBTC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с FBTC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO).

XCHP.TO и FBTC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и FBTC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и FBTC.TO

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.31%-10.85%137.16%55.18%

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у FBTC.TO с доходностью -21.31%.

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBTC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-42.50%
1 год
-22.45%
3 года*
33.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий XCHP.TO и FBTC.TO

XCHP.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FBTC.TO в 0.40%.

FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

XCHP.TO vs. FBTC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c FBTC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TOFBTC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

-0.50

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

-0.48

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.41

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

-0.86

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. FBTC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FBTC.TO равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и FBTC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TOFBTC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.50

+2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.10

+0.93

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и FBTC.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и FBTC.TO

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и FBTC.TO

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки FBTC.TO в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и FBTC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TOFBTC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-70.77%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-50.22%

+32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-46.28%

+39.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-30.54%

+21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

23.90%

-17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и FBTC.TO

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) имеют волатильность 12.71% и 12.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TOFBTC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

12.86%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

36.25%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.01%

44.79%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.21%

52.97%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

52.97%

-14.76%