PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCBG.TO с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCBG.TO с BRHYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCBG.TO (iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF) and BRHYX (BlackRock High Yield K) are both funds - XCBG.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while BRHYX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, XCBG.TO returned 5.88%/yr vs 11.26%/yr for BRHYX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XCBG.TO charges 0.17%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.

Доходность

Сравнение доходности XCBG.TO и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCBG.TO торгуется в CAD, в то время как BRHYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRHYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCBG.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью 4.48%.

XCBG.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
0.57%
С начала года
1.23%
1 год
3.87%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
2.74%
С начала года
4.48%
1 год
9.34%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCBG.TO и BRHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		1.23%4.21%6.79%7.45%-7.40%-1.10%
BRHYX
BlackRock High Yield K		4.48%4.45%17.85%10.56%-5.55%2.80%

Correlation

The correlation between XCBG.TO and BRHYX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с XCBG.TO:
XCBG.TO с XCB.TOXCBG.TO с XHB.TOXCBG.TO с ZMMK.TOXCBG.TO с XSHG.TOXCBG.TO с GEQT.TOXCBG.TO с XSTH.TOXCBG.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VWEAXBRHYX с USHYBRHYX с VBILXBRHYX с FXNAXBRHYX с IHYA.LBRHYX с SAMBX

Доходность на риск

XCBG.TO vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCBG.TO
Ранг доходности на риск XCBG.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCBG.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCBG.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCBG.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCBG.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCBG.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCBG.TO c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCBG.TOBRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.76

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.68

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.10

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

8.26

-2.20

XCBG.TO vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCBG.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRHYX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCBG.TO и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCBG.TO и BRHYX

Максимальная просадка XCBG.TO за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCBG.TO и BRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCBG.TOBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-31.55%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-3.01%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.26%

-7.91%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.48%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.76%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.13%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XCBG.TO и BRHYX

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) составляет 0.81%, в то время как у BlackRock High Yield K (BRHYX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что XCBG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCBG.TOBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.61%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

4.03%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

5.28%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

7.59%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

8.08%

-3.89%

Сравнение комиссий XCBG.TO и BRHYX

XCBG.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BRHYX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCBG.TO и BRHYX

Дивидендная доходность XCBG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BRHYX в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.17%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		3.97%3.84%3.61%3.19%2.99%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCBG.TO and BRHYX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCBG.TO и BRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор