PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCBG.TO с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCBG.TO с BRHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BlackRock High Yield K (BRHYX).

XCBG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности XCBG.TO и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCBG.TO и BRHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		0.06%4.21%6.79%7.45%-7.40%-1.10%
BRHYX
BlackRock High Yield K		0.24%4.42%17.99%10.76%-4.85%1.82%
Разные валюты инструментов

XCBG.TO торгуется в CAD, в то время как BRHYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRHYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCBG.TO показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью 0.24%.

XCBG.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.40%
3 года*
5.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.23%
3 года*
9.66%
5 лет*
6.45%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с XCBG.TO:
XCBG.TO с XCB.TOXCBG.TO с XHB.TOXCBG.TO с ZMMK.TOXCBG.TO с GEQT.TOXCBG.TO с ZAG.TOXCBG.TO с XSTH.TOXCBG.TO с XSHG.TO
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VBILXBRHYX с VWEAXBRHYX с FXNAXBRHYX с USHYBRHYX с IHYA.LBRHYX с TLT

Сравнение комиссий XCBG.TO и BRHYX

XCBG.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BRHYX в 0.48%.

BRHYX
BlackRock High Yield K
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

XCBG.TO vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCBG.TO
Ранг доходности на риск XCBG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCBG.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCBG.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCBG.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCBG.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCBG.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCBG.TO c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCBG.TOBRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.59

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.82

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.78

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

2.40

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCBG.TO vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCBG.TO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа BRHYX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCBG.TO и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCBG.TOBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.14

-0.67

Корреляция

Корреляция между XCBG.TO и BRHYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCBG.TO и BRHYX

Дивидендная доходность XCBG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BRHYX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		3.92%3.84%3.61%3.19%2.99%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRHYX
BlackRock High Yield K		6.71%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%

Просадки

Сравнение просадок XCBG.TO и BRHYX

Максимальная просадка XCBG.TO за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCBG.TO и BRHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

XCBG.TOBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-34.77%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-3.26%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.71%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.75%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.71%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XCBG.TO и BRHYX

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) составляет 1.32%, в то время как у BlackRock High Yield K (BRHYX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что XCBG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCBG.TOBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.86%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

4.18%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

6.51%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

6.55%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

7.14%

-2.92%