Сравнение XCB.TO с VCIP.TO
XCB.TO (iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF) and VCIP.TO (Vanguard Conservative Income ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while VCIP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. XCB.TO is passively managed, while VCIP.TO is actively managed. Over the past 5 years, XCB.TO returned 2.28%/yr vs 2.58%/yr for VCIP.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for VCIP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XCB.TO и VCIP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCB.TO показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у VCIP.TO с доходностью 3.39%.
XCB.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.78%
VCIP.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCB.TO и VCIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.65% | 4.45% | 6.72% | 8.30% | -9.79% | -1.81% | 8.36% | 6.08% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 3.39% | 5.36% | 6.89% | 8.31% | -12.19% | 1.41% | 8.46% | 7.24% |
Correlation
The correlation between XCB.TO and VCIP.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between XCB.TO and VCIP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCB.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск
XCB.TO
VCIP.TO
Сравнение XCB.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCB.TO | VCIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.93 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.60 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCB.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XCB.TO и VCIP.TO
Максимальная просадка XCB.TO за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки VCIP.TO в -15.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCB.TO и VCIP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCB.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -15.88% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -3.80% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -4.64% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -15.88% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.13% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.61% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.11% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCB.TO и VCIP.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что XCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCB.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.85% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.94% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 4.70% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 5.72% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 6.25% | +0.98% |
Сравнение комиссий XCB.TO и VCIP.TO
XCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VCIP.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCB.TO и VCIP.TO
Дивидендная доходность XCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VCIP.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 2.87% | 2.93% | 2.89% | 2.75% | 2.28% | 2.22% | 1.85% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 4.14% | 4.10% | 4.00% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
XCB.TO and VCIP.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for VCIP.TO.
XCB.TO is categorized as Corporate Bonds, while VCIP.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for XCB.TO and 0.25% for VCIP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XCB.TO и VCIP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор