Сравнение XBOC с UXJL
XBOC (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XBOC charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности XBOC и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBOC показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
XBOC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBOC и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 5.40% | 4.65% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between XBOC and UXJL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBOC vs. UXJL — Ранг доходности на риск
XBOC
UXJL
Сравнение XBOC c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBOC | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.87 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок XBOC и UXJL
Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -10.29% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.76% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.51% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOC и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 13.90% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 13.90% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.90% | 13.90% | -4.00% |
Сравнение комиссий XBOC и UXJL
XBOC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOC и UXJL
Ни XBOC, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XBOC and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XBOC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
XBOC and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for XBOC and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для XBOC и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор