PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBO2.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBO2.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both Government Bonds funds - XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index while PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBO2.DE returned 1.73%/yr vs 0.04%/yr for PRAS.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XBO2.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBO2.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBO2.DE показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 2.82%.

XBO2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.65%
1 год
1.73%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.73%
10 лет*
0.71%

PRAS.DE

1 день
0.34%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
1.65%
С начала года
2.82%
1 год
4.75%
3 года*
2.29%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBO2.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.65%2.42%3.53%3.03%-0.64%-0.60%-0.22%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		2.82%-5.50%6.49%0.41%-6.73%6.04%-13.19%

Correlation

The correlation between XBO2.DE and PRAS.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.07

The correlation between XBO2.DE and PRAS.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с XBO2.DE:
XBO2.DE с XUTE.DEXBO2.DE с TRFE.DEXBO2.DE с XDWD.DEXBO2.DE с EUN6.DEXBO2.DE с IBCC.DEXBO2.DE с D5BE.DEXBO2.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с TRD7.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

XBO2.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBO2.DE
Ранг доходности на риск XBO2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBO2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBO2.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBO2.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBO2.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBO2.DEPRAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.85

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.25

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.21

+1.00

XBO2.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBO2.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PRAS.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBO2.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBO2.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка XBO2.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки PRAS.DE в -17.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBO2.DE и PRAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBO2.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-17.76%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-3.67%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-11.10%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.31%

-12.85%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-11.68%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-11.87%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.48%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XBO2.DE и PRAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) составляет 1.48%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что XBO2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBO2.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.56%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.13%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

5.70%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

7.99%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

8.79%

-7.15%

Сравнение комиссий XBO2.DE и PRAS.DE

XBO2.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBO2.DE и PRAS.DE

Ни XBO2.DE, ни PRAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBO2.DE and PRAS.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.

XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XBO2.DE and 0.05% for PRAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBO2.DE и PRAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор