PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBO2.DE с D5BE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBO2.DE с D5BE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) and D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from Xtrackers - XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index while D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBO2.DE returned 0.71%/yr vs 1.33%/yr for D5BE.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XBO2.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for D5BE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBO2.DE и D5BE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBO2.DE показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у D5BE.DE с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции XBO2.DE уступали акциям D5BE.DE по среднегодовой доходности: 0.71% против 1.33% соответственно.

XBO2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.65%
1 год
1.73%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.73%
10 лет*
0.71%

D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBO2.DE и D5BE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.65%2.42%3.53%3.03%-0.64%-0.60%-0.22%0.03%-0.47%-0.44%
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%7.69%-6.19%6.04%6.14%-11.86%

Correlation

The correlation between XBO2.DE and D5BE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XBO2.DE:
XBO2.DE с XUTE.DEXBO2.DE с TRFE.DEXBO2.DE с XDWD.DEXBO2.DE с EUN6.DEXBO2.DE с IBCC.DEXBO2.DE с T1EU.DEXBO2.DE с TRDE.DE
Часто сравнивают с D5BE.DE:
D5BE.DE с EXUS.DED5BE.DE с PRAS.DED5BE.DE с VGTY.DED5BE.DE с T1EU.DED5BE.DE с EXVM.DED5BE.DE с IBCC.DED5BE.DE с XDWD.DE

Доходность на риск

XBO2.DE vs. D5BE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBO2.DE
Ранг доходности на риск XBO2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBO2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBO2.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBO2.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBO2.DE c D5BE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBO2.DED5BE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.86

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.27

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.26

+0.95

XBO2.DE vs. D5BE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBO2.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа D5BE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBO2.DE и D5BE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBO2.DE и D5BE.DE

Максимальная просадка XBO2.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки D5BE.DE в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBO2.DE и D5BE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBO2.DED5BE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-20.28%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-3.52%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-10.97%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.31%

-12.50%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.77%

-20.28%

+16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-5.26%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-5.10%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.41%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XBO2.DE и D5BE.DE

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что XBO2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBO2.DED5BE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.07%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.81%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

5.42%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

7.16%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.64%

8.94%

-7.30%

Сравнение комиссий XBO2.DE и D5BE.DE

XBO2.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии D5BE.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBO2.DE и D5BE.DE

XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)		2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBO2.DE and D5BE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.

XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index, while D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Their fees differ too: 0.15% for XBO2.DE and 0.06% for D5BE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBO2.DE и D5BE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор