PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBM.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBM.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds - XBM.TO tracks the Morningstar Can Natural Resource NR CAD while ZEO.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBM.TO returned 19.60%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBM.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBM.TO показывает доходность 37.13%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции XBM.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 19.60% против 10.56% соответственно.

XBM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
17.57%
С начала года
37.13%
6 месяцев
44.82%
1 год
114.99%
3 года*
30.22%
5 лет*
19.46%
10 лет*
19.60%

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBM.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		37.13%50.69%5.96%2.84%3.69%32.04%31.54%9.93%-22.39%32.45%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%

Correlation

The correlation between XBM.TO and ZEO.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.48

The correlation between XBM.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBM.TO и ZEO.TO

Секторы
XBM.TO
ZEO.TO

Сырьевые материалы

99.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XBM.TO
99.8%
ZEO.TO

-

Промышленность

XBM.TO
0.2%
ZEO.TO

-

Коммуникационные услуги

XBM.TO

-

ZEO.TO

-

Потребительский циклический сектор

XBM.TO

-

ZEO.TO

-

Потребительский защитный сектор

XBM.TO

-

ZEO.TO

-

Энергетика

XBM.TO

-

ZEO.TO
100.0%

Финансовые услуги

XBM.TO

-

ZEO.TO

-

Здравоохранение

XBM.TO

-

ZEO.TO

-

Недвижимость

XBM.TO

-

ZEO.TO

-

Технологии

XBM.TO

-

ZEO.TO

-

Коммунальные услуги

XBM.TO

-

ZEO.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с XETM.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XMA.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO

Доходность на риск

XBM.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBM.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBM.TOZEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.22

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.07

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

5.68

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

18.32

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBM.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBM.TO на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEO.TO равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBM.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBM.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.22

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.00

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XBM.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка XBM.TO за все время составила -67.40%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBM.TO и ZEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBM.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.40%

-77.71%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.88%

-9.54%

-14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.45%

-17.62%

-19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-22.59%

-17.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.24%

-72.03%

+14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.02%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-21.97%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

2.95%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XBM.TO и ZEO.TO

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что XBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBM.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

7.04%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.71%

14.52%

+15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.64%

16.89%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

21.17%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

27.27%

+5.38%

Сравнение комиссий XBM.TO и ZEO.TO

И XBM.TO, и ZEO.TO имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBM.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность XBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.63%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Часто задаваемые вопросы

XBM.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBM.TO and ZEO.TO have the same expense ratio: 0.60% per year.

XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBM.TO и ZEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор