Сравнение XBLC.L с CSSX5E.MI
XBLC.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - XBLC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBLC.L returned 0.08%/yr vs 11.51%/yr for CSSX5E.MI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XBLC.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.
Доходность
Сравнение доходности XBLC.L и CSSX5E.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBLC.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у CSSX5E.MI с доходностью 7.01%.
XBLC.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам XBLC.L и CSSX5E.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBLC.L Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.55% | 2.95% | 4.36% | 7.51% | -13.29% | -1.05% | 2.52% | 6.28% | -1.52% | 0.63% |
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.01% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | -0.77% |
Correlation
The correlation between XBLC.L and CSSX5E.MI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.28 |
Over the past year, XBLC.L and CSSX5E.MI have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBLC.L vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск
XBLC.L
CSSX5E.MI
Сравнение XBLC.L c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBLC.L | CSSX5E.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.46 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 4.91 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBLC.L | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.99 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XBLC.L и CSSX5E.MI
Максимальная просадка XBLC.L за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки CSSX5E.MI в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBLC.L и CSSX5E.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBLC.L | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -38.50% | +21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -10.81% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.67% | -16.36% | +13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -23.56% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.44% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -7.27% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.21% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBLC.L и CSSX5E.MI
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) составляет 1.18%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что XBLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBLC.L | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 4.92% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 12.90% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 15.91% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 17.52% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 18.32% | -13.61% |
Сравнение комиссий XBLC.L и CSSX5E.MI
XBLC.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBLC.L и CSSX5E.MI
Ни XBLC.L, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBLC.L and CSSX5E.MI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XBLC.L.
XBLC.L is categorized as European Corporate Bonds, while CSSX5E.MI is Europe Equities. XBLC.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XBLC.L and 0.10% for CSSX5E.MI.
Подберите оптимальное распределение для XBLC.L и CSSX5E.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор