PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBLC.L с IEAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XBLC.L и IEAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBLC.L и IEAA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBLC.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
-0.60%2.95%4.36%7.51%-13.29%-1.05%2.52%6.28%-1.52%0.59%
IEAA.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
-0.60%3.10%4.31%7.51%-13.40%-1.11%2.70%6.24%-1.48%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XBLC.L на уровне -0.60% и IEAA.L на уровне -0.60%.


XBLC.L

1 день
0.38%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.16%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.20%
10 лет*

IEAA.L

1 день
0.47%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.31%
3 года*
4.30%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий XBLC.L и IEAA.L

XBLC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XBLC.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBLC.L
Ранг доходности на риск XBLC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBLC.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBLC.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBLC.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBLC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBLC.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IEAA.L
Ранг доходности на риск IEAA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAA.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAA.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAA.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAA.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBLC.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XBLC.LIEAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.90

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

4.07

-0.21

XBLC.L vs. IEAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBLC.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEAA.L равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBLC.L и IEAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBLC.LIEAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между XBLC.L и IEAA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBLC.L и IEAA.L

Ни XBLC.L, ни IEAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBLC.L и IEAA.L

Максимальная просадка XBLC.L за все время составила -17.18%, примерно равная максимальной просадке IEAA.L в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBLC.L и IEAA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XBLC.LIEAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-17.29%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.73%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-17.29%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.20%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-4.62%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XBLC.L и IEAA.L

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) имеют волатильность 1.62% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XBLC.LIEAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.67%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.06%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.79%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

4.39%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

4.67%

+0.04%