PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBLC.L с SUSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBLC.L с SUSS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L).

XBLC.L и SUSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBLC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. SUSS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBLC.L и SUSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBLC.L и SUSS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBLC.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		-0.60%2.95%4.36%7.51%-13.29%-1.05%2.52%6.28%-1.52%0.63%
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.09%2.75%4.31%4.31%-3.44%-0.67%0.22%1.90%-0.80%-0.34%
Разные валюты инструментов

XBLC.L торгуется в EUR, в то время как SUSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBLC.L показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SUSS.L с доходностью 0.09%.

XBLC.L

1 день
0.38%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.16%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
—

SUSS.L

1 день
0.63%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.67%
1 год
2.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.53%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XBLC.L:
XBLC.L с XLVXBLC.L с ECRP.LXBLC.L с J15R.LXBLC.L с SUKC.LXBLC.L с VECA.LXBLC.L с IEAA.LXBLC.L с IGCB.L
Часто сравнивают с SUSS.L:
SUSS.L с IEBC.LSUSS.L с IBCX.LSUSS.L с GBPC.LSUSS.L с CNDX.LSUSS.L с IS15.LSUSS.L с IGCB.LSUSS.L с EUCO.L

Сравнение комиссий XBLC.L и SUSS.L

И XBLC.L, и SUSS.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBLC.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

XBLC.L vs. SUSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBLC.L
Ранг доходности на риск XBLC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBLC.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBLC.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBLC.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBLC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBLC.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SUSS.L
Ранг доходности на риск SUSS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSS.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSS.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSS.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBLC.L c SUSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBLC.LSUSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.67

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

4.67

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBLC.L vs. SUSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBLC.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSS.L равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBLC.L и SUSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBLC.LSUSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.04

Корреляция

Корреляция между XBLC.L и SUSS.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBLC.L и SUSS.L

XBLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XBLC.L
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.00%2.99%3.00%1.95%0.31%0.13%0.23%0.28%0.13%0.12%0.17%

Просадки

Сравнение просадок XBLC.L и SUSS.L

Максимальная просадка XBLC.L за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки SUSS.L в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBLC.L и SUSS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XBLC.LSUSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-12.27%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.74%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-6.57%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.34%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-5.68%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.18%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XBLC.L и SUSS.L

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что XBLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBLC.LSUSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.94%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

1.74%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

3.23%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

3.59%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

4.30%

+0.41%