PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJL с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

XBJL и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJL и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJL и MMAX

2026 (YTD)2025
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		-0.27%12.63%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

XBJL

1 день
0.36%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.33%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с XBAPXBJL с BAPRXBJL с AIOOXBJL с BALTXBJL с BUFF
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий XBJL и MMAX

XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

XBJL vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.75

-1.90

Корреляция

Корреляция между XBJL и MMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и MMAX

XBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XBJL и MMAX

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJLMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-1.93%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-1.93%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.13%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.11%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJLMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

2.61%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

2.61%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

2.61%

+7.54%