PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJA с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJA с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

XBJA и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJA и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJA и ZFEB

2026 (YTD)2025
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%9.69%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с FFTY
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий XBJA и ZFEB

И XBJA, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

XBJA vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJA c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJAZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.45

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.59

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.21

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

19.06

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJA vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJA и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJAZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.45

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.75

-1.26

Корреляция

Корреляция между XBJA и ZFEB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJA и ZFEB

Ни XBJA, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBJA и ZFEB

Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJAZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-3.00%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-1.56%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.84%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.40%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.38%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJA и ZFEB

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что XBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJAZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.95%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

1.66%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

2.87%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

3.01%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

3.01%

+8.77%