PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJA с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJA с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

XBJA и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJA и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJA и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%11.12%11.68%17.62%-11.69%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, XBJA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с ZJAN
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий XBJA и UAUG

И XBJA, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

XBJA vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJA c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJAUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.46

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.15

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.23

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

11.11

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJA vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJA и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJAUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между XBJA и UAUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJA и UAUG

Ни XBJA, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок XBJA и UAUG

Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJAUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-13.91%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-6.31%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.16%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.41%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.27%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJA и UAUG

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJAUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.86%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

4.32%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

9.43%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

7.85%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

8.80%

+2.98%