PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJA с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJA с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

XBJA и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJA и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJA и MMAX

2026 (YTD)2025
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%12.73%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, XBJA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с FFTY
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий XBJA и MMAX

XBJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

XBJA vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJA c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJAMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJA vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJAMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.75

-2.26

Корреляция

Корреляция между XBJA и MMAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJA и MMAX

XBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XBJA и MMAX

Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJAMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-1.93%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-1.93%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.13%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.11%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XBJA и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJAMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

2.61%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

2.61%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

2.61%

+9.17%